「ブラックショールズモデル」一覧

[Python] オプション価格の計算

ブラックショールズモデルに基づきオプション価格を計算します。ブラックショールズ方程式の解ブラック–ショールズ方程式の解をそのまま使います。コールオプションの価格\(C\)、プットオプションの価格\(P\)は以下のようになります。 ...

以下のPDFがブラック–ショールズ方程式まで含めオプションの価格付けについて、とてもわかりやすかったです。計算ファイナンスの基礎ブラウン運動とウィーナー過程ブラウン運動ある株\(S\)の期間\(\)の収益率を\(R(t)\)とします...