「アービトラージ」一覧

一物一価の原則 財\(A\)と\(B\)の時点\(t\)での価格を\(P_A(t)\)、\(P_B(t)\)とします。 ある時点\(T \gt 0 \)で\(Prob(P_A(T)=P_B(T))=1\)が成り立つ時、\(P_A(0)=P_B(0)\)であるか、また...

アービトラージとは、必ず損をすることはないポートフォリオで、かつ利益のでる可能性のあるものです。 平たく言えば「必ず儲かる」ポートフォリオのことです。 定義 あるポートフォリオの時点\(t\)での価値を\(V(t)\)とすると、 $$ V(0) \leq...