「アービトラージ」一覧

一物一価の原則 財$A$と$B$の時点$t$での価格を$P_A(t)$、$P_B(t)$とします。 ある時点$T \gt 0$で$Prob(P_A(T)=P_B(T))=1$が成り立つ時、$P_A(0)=P_B(0)$であるか、また...

アービトラージとは、必ず損をすることはないポートフォリオで、かつ利益のでる可能性のあるものです。 平たく言えば「必ず儲かる」ポートフォリオのことです。 定義 あるポートフォリオの時点$t$での価値を$V(t)$とすると、 $$ V(0) \leq...