オプション価格

[Python] オプション価格の計算

ブラックショールズモデルに基づきオプション価格を計算します。ブラックショールズ方程式の解ブラック–ショールズ方程式の解をそのまま使います。コールオプションの価格\(C\)、プットオプションの価格\(P\)は以下のようになります。 ...

モダンポートフォリオ理論では、ポートフォリオを組むことで個別資産のリスクを低減させることができました。さらに、資本資産価格モデル CAPMを使うことで、モダンポートフォリオ理論では低減することのできないマーケットリスクを\( {\beta}\)とし...

Python でウィーナー過程のシミュレーションを行います。数学におけるウィーナー過程（ウィーナーかてい、英:Wiener process）は、ノーバート・ウィーナーの名にちなんだ連続時間確率過程である。出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikiped...

以下のPDFがブラック–ショールズ方程式まで含めオプションの価格付けについて、とてもわかりやすかったです。計算ファイナンスの基礎ブラウン運動とウィーナー過程ブラウン運動ある株\(S\)の期間\(\)の収益率を\(R(t)\)とします...