「複製ポートフォリオ」一覧

\(0 \leq t \leq T\)の間に\(y\)の配当が原資産に組み込まれる場合の先渡し契約の適正価格について、複製ポートフォリオを用いて考えます。 まず、\(t=T\)について考えると\(V(T)\)は以下のように2つの要素から構成されます。 $$ V(T)...

先渡し契約とは、将来の決められた時点で、決められた価格で、物を売買する契約です。 Infinance, afutures contract(more colloquially,futures) is a standardized legal agreement to bu...