「Value at Risk」一覧

現代ポートフォリオ理論では、リスクとして分散を使いました。 バリュー・アット・リスクは、正規分布を仮定しリスクを損失に限定することで、より一般感覚に近いリスクを表現することができます。 バリュー・アット・リスク バリュー・アット・リスク...