割引価値
現在価値と将来価値 1年後に貰える10万円の価値と今貰える10万円の価値は異なります。 なぜなら、今10万円を貰って1年間銀行に預ければ、利子分のお金が1年後に手に入るからです。 この素朴な考えを適用することで、現在価値や将来価値という概念が生まれます。 ...
Freedom is a responsible choice.
現在価値と将来価値 1年後に貰える10万円の価値と今貰える10万円の価値は異なります。 なぜなら、今10万円を貰って1年間銀行に預ければ、利子分のお金が1年後に手に入るからです。 この素朴な考えを適用することで、現在価値や将来価値という概念が生まれます。 ...
1年間の利子率を\(r\)、元本を\(X\)とすると、1年後のリターン+元本は以下のように計算することができます。 $$ X + rX = (1+r)X$$ 2年後は以下のように計算することができます。 $$ (1+r)X + r(1+r)X = (1+r)^...
利子(りし、英: interest)とは、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価。出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 お金を借りた時に支払わなければならないものが利子です。 利子率\(r\)は、借りたお金の元本\(X\)を...
SVMで翌日の株価の上昇/下降を予測します。 SVM サポートベクターマシン(英: support vector machine, SVM)は、教師あり学習を用いるパターン認識モデルの一つである。分類や回帰へ適用できる。1963年に Vladimir N. Vapn...
ロジスティック回帰で、翌日の株価の上昇/下降を予測します。 k近傍法 k近傍法(ケイきんぼうほう、英: k-nearest neighbor algorithm, k-NN)は、特徴空間における最も近い訓練例に基づいた分類の手法であり、パターン認識でよく使われる...
ロジスティック回帰で、翌日の株価の上昇/下降を予測します。 ロジスティック回帰 ロジスティック回帰(ロジスティックかいき、英:Logistic regression)は、ベルヌーイ分布に従う変数の統計的回帰モデルの一種である。 出典: フリー百科事典『ウィ...
1階微分方程式を $$ g(y) dy = f(x) dx $$ と書けるとき、 $$ \int g(y) dy = \int f(x) dx +c $$ で解くことが出来ます。 例 1 $$ \frac{dy}{dx} =...
現代ポートフォリオ理論では、リスクとして分散を使いました。 バリュー・アット・リスクは、正規分布を仮定しリスクを損失に限定することで、より一般感覚に近いリスクを表現することができます。 バリュー・アット・リスク バリュー・アット・リスク...
$$ \int u^n du = \frac {u^{n+1}}{n+1}, \quad n \neq -1$$ ここで、 $$ u = f(x) $$ $$ du = f'(x) dx $$ とすると、 $$ \int ^n f'(x)...
ブラックショールズモデルに基づきオプション価格を計算します。 ブラックショールズ方程式の解 ブラック–ショールズ方程式の解をそのまま使います。 コールオプションの価格\(C\)、プットオプションの価格\(P\)は以下のようになります。 ...