プログラミング | ページ 3

[Python] VaR

現代ポートフォリオ理論では、リスクとして分散を使いました。バリュー・アット・リスクは、正規分布を仮定しリスクを損失に限定することで、より一般感覚に近いリスクを表現することができます。バリュー・アット・リスクバリュー・アット・リスク...

ブラックショールズモデルに基づきオプション価格を計算します。ブラックショールズ方程式の解ブラック–ショールズ方程式の解をそのまま使います。コールオプションの価格\(C\)、プットオプションの価格\(P\)は以下のようになります。 ...

Python でウィーナー過程のシミュレーションを行います。数学におけるウィーナー過程（ウィーナーかてい、英:Wiener process）は、ノーバート・ウィーナーの名にちなんだ連続時間確率過程である。出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikiped...

Python で資本資産価格モデルを実装します。個別資産としてバークシャーハサウェイ（BRK-A）、マーケット全体として S&P500 index （ ^GSPC ）を使います。無リスク資産の収益率は 2% で固定し簡略化します。 ...

Python で現代ポートフォリオ理論に基づいた最適な資産配分を計算します。バークシャーハサウェイの2020年2月ポートフォリオ上位6銘柄を使います。バークシャーハサウェイ（BRK）の最新ポートフォリオ　銀行株売られるクラ...

現在割引価値を使った債券価格を Python で実装します。債券債券（さいけん、英:Bond）とは、社会的に一定の信用力のある発行体が資金を調達する際に、金銭消費貸借契約類似の法律関係に基づく金銭債権の内容を券面上に実体化させて発行する有価証...

下記を参考に、外国為替市場での裁定取引について Python を使い考えます。外国為替取引におけるネットワーク計画の利用グラフには下記モジュールを使います。 NetworkX 外国為替市場の裁定取引外国為替市場の裁定取引について具体的...

現在割引価値割引現在価値（わりびきげんざいかち）とは、将来に受け取れる価値が、もし現在受け取れるとしたらどの程度の価値をもつかを表すもの。たとえば利率が5％のとき、1年後の105万円の割引現在価値は100万円となる。出典: フリー百科事典『ウィキペディア（W...

株の分析をしてみたくなったのでまとめていきます。情報の取得が簡単に行えるアメリカ株を対象にします。モジュール numpy scipy pandas matplotlib は使うとして、他に下記の2つのモジュールを使っていきます。 yfinance ...

2つの2分探索木が同一かどうか判定します。同じ場所のノードに同じデータを持つ場合を同一と判断します。 2分探索木は、以下の実装を使います。同じかどうかの判定を左の子と右の子に再帰的に行うことで判断できます。判定するノードが葉ノードの子で...